El router vas a ver que tiene una entrada que es la entrada WAN, y luego tenes otros 4 puertos que dicen LAN. En la WAN conectás el cable del modem. Luego, por la entradas LAN podés conectar cualquier PC y sale andando con Internet, sin necesidad de configurar nada. Una vez conectado así tu PC principal, vas a poder entrar a la configuración del router poniendo una URL en el navegador, que por defecto puede ser http://192.168.0.1 o 192.168.1.1 (el manual de usuario lo tiene que decir, además de darte el usuario y contraseña). Ahí le pones nombre a la red Wifi y clave.
Gracias a todos. Al final le compré éste router a un amigo que trabaja con un distribuidor: Con el CD de instalación (traía uno) le configuré la conexión y la contraseña del Wi Fi (y el tipo de seguridad, la clonación del MAC y alguna otra cosa técnica que no entendí muy bien), y ahora mismo estoy conectado mediante el router (por cable). En unos días cuándo instale la segunda PC en mi pieza voy a ver qué onda el Wi Fi, también le compré el adaptador USB para que reciba la señal. El pen ese traía otro CD similar (es la misma marca, TP-Link), así que supongo que la instalación será igual de facil. PD: No noto una disminución de la velocidad, parece marchar exactamente igual que antes. Espero que cuando ponga el Wi Fi también vaya así en la otra PC.