Si tienes WinXP pincha sobre el archivo ejecutable con el botón derecho y pon propiedades. Pincha en la ficha compatibilidad y ponla para Win95 ó Win98 y prueba a ver. Si tienes Win98 a lo mejor tienes que iniciarlo desde modo MS-Dos y sino tampoco te va pues puede que el juego que te bajaste esté mal y tendrás que bajartele de otro lugar.